Back testing

Med back testing (eller mer svenskt korrekt backtesting) avses aktiviteten att testa en eller flera tradingalgoritmer eller antaganden om trading på historiska data av värdepapperspriser.

Exempel: Genom att backtesta en teori om att sälja Swedbank om de gått upp X dagar i rad med minst Y% på data från tre år tillbaka fram till nu och se att vi fick en hit rate på 78% kan vi konkludera att det är värt att köra den algoritmen framöver.