Back testing

Vad betyder back testing

Med back testing (eller mer svenskt korrekt backtesting) avses aktiviteten att testa en eller flera tradingalgoritmer eller antaganden om trading på historiska data av värdepapperspriser.

Exempel: Genom att backtesta en teori om att sälja Swedbank om de gått upp X dagar i rad med minst Y% på data från tre år tillbaka fram till nu och se att vi fick en hit rate på 78% kan vi konkludera att det är värt att köra den algoritmen framöver.

Annons

Unika sökfraser för att finna denna sida om Back testing

  • finans Back testing
  • Back testing uppslagsverk
  • betydelse Back testing
  • fintwitt Back testing
  • Back testing ekonomilexikon
  • tldr Back testing
  • Back testing förklaring
  • Back testing korsord
  • svensk förklaring till Back testing
  • Back testing finansiell term
Svenskt Ekonomilexikon Cookie Policy
Denna webbplats använder cookies och liknande teknologier till att spara dina inställningar, statistik och att anpassa annonser. Du kan välja att avstå från dem i vårt Integritetspolicy